Определение слова «Ито Процесс»

Математическая энциклопедия:

Случайный процесс, имеющий стохастический дифференциал. Точнее, непрерывный случайный процесс Xt, заданный на вероятностном пространстве (W, F, Р) с нек-рым неубывающим семейством s-подалгебр событий W, наз. процессом И т о по отношению к , если существуют процессы a(t)и s(t) (называемые коэффициентом сноса и коэффициентом диффузии соответственно), измеримые при каждом tотносительно Ft, и винеровский процесс Wt относительно такие, что И. п. назван по имени К. Ито (К. Ito). Один и тот же процесс Xt может быть И. п. по отношению к двум различным семействам . При этом соответствующие стохастич. дифференциалы могут существенно отличаться. И. п. наз. процессом диффузионного типа, если его коэффициенты сноса a(t)и диффузии s(t)измеримы при каждом tотносительно s-алгебры При. некоторых достаточно общих условиях оказывается возможным представление И. п. в виде процесса диффузионного типа, но, вообще говоря, с некоторым новым винеровским процессом (см. [3]). Если И. п. Xt представим в виде диффузионного И. п. с некоторым винеровским процессом и выполняется равенство то наз. обновляющим процессом для Xt. Пример. Пусть задан некоторый винеровский процесс Wt,относительно и где Y- нормально распределенная случайная величина, имеющая среднее ти дисперсию g; Y измерима относительно F0. Процесс Xt, рассматриваемый относительно имеет стохастич. дифференциал где новый винеровский процесс определяемый равенством является обновляющим процессом для Xt. Лит.:[1] Гирсанов И. В., "Теория вероят. и ее примен.", 1960, т. 5, в. 3, с. 314-30; [2] Липцер Р. Ш., Ширяев А. Н., Статистика случайных процессов, М., 1974; [31 Ширяев А. Н., "Проблемы передачи информации", 1966, т. 11, в. 3, с. 3-22. А. А. Новиков.

Смотреть другие определения →