Большая советская энциклопедия:
Вероятное отклонение
Одна из мер рассеяния случайных величин (См. Случайная величина). Если а есть математическое ожидание случайной величины Х и распределение вероятностей этой величины непрерывно, то В. о. Ех определяется требованием, чтобы вероятность отклонений Х от а, больших по абсолютной величине, чем Ех, равнялась вероятности отклонений меньших по абсолютной величине, чем Ex. Если величина Х имеет Нормальное распределение с дисперсией 2, то Ex = 0,6745 или, округляя этот результат, величина срединного (вероятного) отклонения (ошибки) равна величины среднего квадратичного отклонения (См. Квадратичное отклонение) (ошибки).
Математическая энциклопедия:
Срединное отклонение,- характеристика рассеяния распределения вероятностей. Для непрерывно распределенной симметричной случайной величины X В. о. Вопределяется условием: где т — медиана X(совпадающая в этом случае с математич. ожиданием, если оно существует). Для нормального распределения существует простая связь В. о. со стандартной мерой рассеяния — квадратичным отклонением : где — функция нормального (0,1) распределения. Приближенно А. в. Прохоров.
© «СловоТолк.Ру» — толковые и энциклопедические словари, 2007-2020